Quantitative Analyse der wikifolios

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnonolet1

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnonolet2

 

In meinen Dach-wikifolios NONOLET und Best of NONOLET führe ich dreimal im Jahr eine quantitative Analyse der interessanten wikifolios durch. Danach kommt es jeweils zu moderaten Umschichtungen in den Dach-wikifolios. Damit ein wikifolio als Kandidat in Frage kommt, soll es ein investiertes Kapital von mehr als EUR 200'000 aufweisen und mindestens seit einem Jahr investierbar sein. Zudem sollte der Trader nach meiner qualitativen Due Diligence-Prüfung einen "Edge im Markt" haben. Ich zeige in diesem Blog zum zweiten Mal die quantitativen Analyseresultate. Ich lese die folgenden Daten manuell ein: Sharpe, prozentualer Drawdown sowie Gesamtrendite seit Emission. Aus der Gesamtrendite und den Monaten seit Emission kann ich die (geometrische) Rendite p.a. berechnen. Die Höhe der Rendite im Vergleich zum maximalen Wertverlust sowie die Dauer, die das wikifolio als Zertifikat investierbar ist, sind wichtige quantitative Entscheidungskriterien für die Selektion und Gewichtung der wikifolios in meinen Dach-wikifolios. Es gibt einige wikifolios, welche in der Vergangenheit über mehrere Jahre jährliche Renditen von mehr als 15% erzielt haben. Im nächsten Blog liefere ich die Screenshots der restlichen analysierten wikifolios nach.

 

Viele Grüsse

Marco Schai

 

 

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4.a. Haltefrist für Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von 500 Mio. Euro bis 1'000 Mio. Euro
Der Betroffene verpflichtet sich nach der Veröffentlichung eines Artikels oder der Bekanntgabe einer Trading
position eine Haltefrist von 60 Minuten für Eigengeschäfte von Aktien einzuhalten, die in unmittelbaren Bezug zu der Veröffentlichung stehen.

4.b. Haltefrist für Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von 150 bis 500 Mio. Euro
Der Betroffene verpflichtet sich nach der Veröffentlichung eines Artikels oder der Bekanntgabe einer Trading
position eine Haltefrist von 2 Tagen für Eigengeschäfte von Aktien einzuhalten, die in unmittelbaren Bezug zu der Veröffentlichung stehen.

4.c. Haltefrist für Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von 50 bis 150 Mio. Euro
Der Betroffene verpflichtet sich nach der Veröffentlichung eines Artikels oder der Bekanntgabe einer Trading

position eine Haltefrist von 3 Tagen für Eigengeschäfte von Aktien einzuhalten, die in unmittelbaren Bezug zu der Veröffentlichung stehen.

4.d. Haltefrist für Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von unter 50 Mio. Euro
Der Betroffene verpflichtet sich nach der Veröffentlichung eines Artikels oder der Bekanntgabe einer Trading

position eine Haltefrist von 7 Tagen für Eigengeschäfte von Aktien einzuhalten, die in unmittelbaren Bezug zu der Veröffentlichung stehen. BlueQuote AG legt den Betroffenen nahe keine Positionen in Aktien mit einem Börsenwert von unter 50 Mio. Euro zu eröffnen.

4.e. Ausnahme 1: Effizient gehandelte Märkte und Big-Cap-Aktien

Die Haltefrist, die in Abschnitt 4.1. spezifiziert wurde, kommt nicht beim Handel von effizienten Märkten und hochliquiden Aktien zur Anwendung, bei denen ausgeschlossen ist, dass Veröffentlichungen des Betroffenen eine Wirkung hinterlassen. Effiziente Märkte sind zum Beispiel Indizes wie DAX und S&P500, Rohstoffe wie Gold und Rohöl, oder Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Mrd. Euro.

4.f. Ausnahme 2: Verlustbegrenzung
Die Haltefristen sollen verhindern, dass Betroffene von Marktpreisveränderungen profitieren, die eventuell von ihnen ausgelöst worden sein könnten. Gleichzeitig sollen die Haltefristen jedoch weiterhin ein sinnvolles Risiko

und Moneymanagement erlauben, das gegenüber den Kunden aus Handelsgesichtspunkten zu rechtfertigen ist. Die definierten Haltefristen gelten nicht mehr, wenn eine Handelsposition eine Verlustschwelle von 2% überschritten hat.

4.g. Ausnahme 3: Besprechung bestehender Tradingpositionen

Die Haltefristen gelten auf jeden Fall nach der Eröffnung einer Tradingposition. Wenn diese bestehende Trading-Position zusammen mit einer Depotübersicht besprochen wird und für den Kunden eindeutig ersichtlich ist, dass es sich um die Besprechung einer bestehenden Position handelt, tritt dadurch die Haltefrist nicht erneut in Kraft. Diese Ausnahmeregelung soll gewährleisten, dass Betroffene bestehende Positionen sinnvoll und regelmäßig kommentieren können.